RSI pokazatelj - kako koristiti? Upute, smjernice

Indeks relativne snage je jedan od najpopularnijih pokazatelja koristi trgovaca. Ona pruža informacije o jačini kretanja cijena na ljestvicama, uvjetovali i njen naziv. Dakle, što je RSI-indikator? Kako ga koristiti za trgovinu? Kako razumjeti što to pokazuje?

RSI-indikator: Opis

Created by Ivana. Wellesa Wilder, relativna snaga indeks (RSI) je oscilator je vrijeme da mjeri brzinu i promjenu kretanja cijena. Indeks varira između nula i 100. Konvencionalno se prema Wilder, RSI pokazuje perekuplennost tržištu, kada ima više od 70, pereprodannost i kada je ispod 30. RSI Indikator može spriječiti preokret trenda, sjecištu središnje linije, ali i odrediti snagu trenda.

Sve to Wilder napisao je u svojoj 1978 knjige „Novi koncepti u tehničkim trgovanje sustavi”. Zajedno sa SAR paraboličnih indeks volatilnosti indeksa obujma i indeks CSI, opisao je RSI-indikator - kako koristiti i kako ga izračunati. Konkretno, autor smatra sljedeće čimbenike:

• uspone i padove;
• Tehnička analiza likova;
• neuspjeh jeku;
• podršku i otpornost;
• divergencija.

Unatoč činjenici da je Wilder pokazatelji će se uskoro pretvoriti 40 godina, oni su stajali test vremena i dalje iznimno popularan da se i danas.

računanje

Indikator se računa prema formuli: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), u kojoj RS = prosječna visina / prosječni pad.

Kako bi se pojednostavio izračun indeksa se dijeli na osnovne komponente: RS, prosječne stope rasta i pada. U svojoj knjizi, Wilder predložio izračunati indeks temelji na 14 intervalima. Pad odražava pozitivne, a ne negativne brojeve.

U početku izračunati prosječnu visinu i prosječan pad od 14 razdoblja.

• Prosječni rast = iznos rasta u proteklih 14 razdoblja / 14;
• prosječan pad = zbroj padova u posljednjih 14 razdoblja / 14.

Zatim, izračuni temelje se na prethodni prosjek i trenutne pada ili porasta:

• prosječna visina = prethodnog prosječna visina x 13 + struja rasta / 14;
• = Prosječan pad prethodnog prosječan pad x 13 + struja ispusti / 14.

Ova metoda izračuna je izglađivanje tehnika slična eksponencijalna moving average. To također znači da su vrijednosti indeksa postaju točniji povećanjem obračunskog razdoblja.

Wilder formula normalizira RS i pretvara ga u oscilator, oscilirajući između nule i 100. U stvari, graf RS izgleda baš isto kao i RSI grafikonu. Korak normalizacija pojednostavljuje pronalaženje ekstrema, budući da je indeks u uskom rasponu. RSI je 0 kad prosječni dobitak je nula. Kada je 14-period RSI vrijednost nula ukazuje da je stopa smanjena za svih 14 razdoblja. Rast je bio odsutan. Indeks je 100, srednja stopa smanjenja je nula. To znači da tečaj je porastao tijekom 14 razdoblja. ne pada.

Na temelju indeksa relativne snage izračunava se Stochastics Stohastički RSI:

• StochRSI = (RSI - minimalno RSI) / (maksimalno RSI - minimum RSI).

RSI oscilator se odnosi na razinu svojih minimalnih i maksimalnih vrijednosti tijekom vremena. U formuli vrijednosti stopa stohastički supstituirani umjesto RSI vrijednosti. Dakle, stohastički RSI pokazatelj lampa - drugi derivat tečajeva. Značajno povećava broj signala, tako da s njim treba uzeti u obzir druge tehničke alatima za analizu.

RSI-indikator: kako koristiti?

Standardni broj razdoblja za pokazatelj relativne snage je 14, što znači da ocijeni proteklih 14 svijeće ili vremenskim intervalima.

Indikator uspoređuje prosječno povećanje prosječnog gubitka, te analizirati koliko je od posljednjih 14 svijeće su bullish ili bearish, a analizira veličinu svakog svijeće.

Na primjer, ako svi 14 Cijena svijeće na - bullish, indeks je 100, a ako svih 14 medvjeda svijeće, a zatim 0 (ili gotovo jednak 100 i 0). Indeks 50 bi značilo da je 7 prethodna svijeća je medvjedast, 7 su bika, a prosječni račun dobiti i gubitka su jednaki.

Primjer 1. zaslona u nastavku prikazuje graf EUR / USD. Izdvojena bijeli dio 14 uključuje najnovije cijena svijeću. Od tih, 13 su goveda i samo 1 - medvjed, pri čemu je vrijednost bila 85.

Primjer 2: screenshot dolje prikazuje graf EUR / USD i 3 izbor od 14 svijeća svaki, kako bi razumjeli kako izračunati relativni indeks čvrstoće.

• Prva regija oslobađa vrlo bearish period od 9 medvjeda supozitorija, 4 mala goveđih svijeća i svijeće uzorak 1 (Dodge). RSI to razdoblje je 15, što ukazuje na vrlo jak medvjedast fazu.
• Drugi dio 9 sadrži goveđi svijeća 5 i poželjno nose male svijeće. Pokazatelj tog razdoblja bio je 70, što znači da je relativno jaka bullish trend.
• Treća regija sadrži goveđi 6 čepiće i 8 nositi 1 Dodge, što dovodi do vrijednosti indeksa 34, što ukazuje na umjerenu brzinu spuštanja.

Kao što se može vidjeti, analiza 14 svijeća prilično točno odgovara vrijednosti RSI tijekom tog razdoblja. Ipak, pokazatelj je korisna jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, a također vam omogućuje da se izbjegne pogreške tijekom nestabilnim ponašanjem tržišta.

Oversold i overbought

Osnovna ideja je da, kada je relativna snaga indeks pokazuje vrlo visoku ili vrlo niske vrijednosti (više od 70 ili manje od 30), cijena pokazuje oversold ili overbought. Visok indeks znači da je broj bullish svijeće nadjačao broja medvjeda. A budući da je tečaj nije samo beskrajno bućkanje bika svijeću, a zatim se oslanjaju na indikatoru čitanja RSI odrediti trend preokret ne može.

Ako 13 od posljednjih 14 svijeće su bika, a indeks je puno veći od 70, onda je vjerojatno da su bikovi će uskoro otići, ali se oslanjaju u svojim prognozama na indikator RSI nije potrebno. Snimka zaslona u nastavku prikazuje dva razdoblja kada je otišao pereprodannosti (manje od 30), i ostao tako dugo. Tijekom prvog stopi perioda nastavio padati tijekom 16 dana prije indeks natrag iznad 30, a tijekom drugog razdoblja tečaja i dalje pada 8 dana kada je oversold tržištu.

Razdoblje zadani izračun indeksa čvrstoće trend je 14, ali to može biti smanjen kako bi se poboljšala osjetljivost indikatora, ili druge, da ga smanjiti. 10-dnevni RSI dosegne oversold overbought razine ili brže od 20-dnevnog RSI je.

Tržište se smatra overbought kada RSI veći od 70 i oversold kada ispod 30. Ovi tradicionalni razinama također se može podesiti kako bi se bolje zadovoljiti sigurnosne zahtjeve ili. Postavljanje RSI indikatora perekuplennosti povećanjem ili smanjenjem za 80 do 20 pereprodannosti će smanjiti učestalost signala. Kratkoročni trgovci ponekad koristi 2-vremenski RSI, koji omogućuje pretraživanje perekuplennosti pereprodannosti iznad 80 i ispod 20 godina.

Relativni pokazatelj snage ne mogu se koristiti samo za određivanje mogućih preinačenja bodova. To također pokazuje vrlo jak trendove kada je i dalje u oversold ili overbought za dugo vremena.

Proboj podrške i otpora linije

Kao što je već spomenuto, u odnosu indeks snage kako bi se utvrdilo snažne trendove tečaja. To ga čini odličan alat kada je trgovanje u razinama podrške i otpora stopa. Slika prikazuje graf EUR / USD, a crna vodoravna linija je poznata razina jednaka 1,20 tečaja, što je razina podrške i otpora.

Možete biti sigurni da cijena je nekoliko puta vratio na razinu od 1,2. Po prvi put je pokazao vrijednosti RSI 63 i 57. To znači da, iako je trend je prema gore, njegova snaga nije bila dovoljna. Jaka razina otpora probiti teško - da prevlada to potrebno jak trend.

Drugi put, kada je stopa vratio na razinu otpora, RSI je iznosio 71, što ukazuje na prilično jak bull trend, ali razina otpora opet preživjeli. Do posljednjeg dijela kada RSI vrijednost označen 76, razina otpora je prevladana i RSI porastao na 85.

Indikator može biti alat kvantificirati stopu sile. Trgovci koriste trgovanje algoritmi, u prijekoj potrebi za takvim informacijama, a pokazatelj relativne snage mora biti vrlo korisno.

RSI divergencija

Drugo područje gdje se koristi RSI - strategija za identificiranje prekretnice divergencije pretraživanja. Signali odstupanja koja podnosi tečaj obično ne podržavaju temeljne kretanja cijena. To je potvrđeno kako slijedi.

Snimka zaslona u nastavku pokazuje dva minimuma. Tijekom prvog pokazatelj je jednaka 26, a kretanje stopa, uvod u ovom trenutku, medvjedast svijeća uključeni 8 3 bika doji 3, stopa pala za ukupno 1,45%. Tijekom drugog minimalnog RSI je pokazao veću vrijednost od 28, a naravno pokret uključeno 7 medvjeda čepiće goveda 5, 2 Dodge stopu i izgubio samo 0,96%.

Iako je tečaj dosegnuo novu, nižu niska, u pozadini se trend nije bio bearish a drugi dio nije bio jak. A raspored je potvrđena. Drugi barem sam imao veću svjetlost (28 vs 26), ali je naravno pokazao da su medvjedi gube snagu. Divergencija često razbija, pouzdaniji je dvostruka divergencija.

Pozitivno negativni preokret

Endryu Karduell razvio sustav pozitivnog-negativnog preokreta za indeks relativne snage, koje su za razliku od bearish i bika odstupanja. Za razliku od Wilder, Cardwell smatra medvjedast divergencije bik na tržištu fenomen. Drugim riječima, razlike medvjed formiran uzlazni trend. Isto tako, bika odstupanja smatraju tržište medvjeda kao pojava i pokazuje silazni trend.

Pozitivan preokret se generira kada indikator dosegne donji minimum i veću formiranje niskim razinama. Donja nisko se ne nalazi na razini oversold, ali negdje između 30 i 50.

Negativan preokret je suprotan pozitivno. RSI oblici veći visoka, ali naravno stvara niži visoka. Opet, veća i obično se nalazi odmah ispod razine na perekuplennosti 50-70.

trend identifikator

Pokazatelj relativne snage ima tendenciju da se kreću između 40 i 90 u bull market (rastući trend) sa razine 40-50, koji djeluje kao podrška. Ovi rasponi mogu varirati ovisno o RSI parametara čvrstoće trenda i volatilnost temeljne imovine.

S druge strane, svjetlo u rasponu od 10 do 60 u medvjedast tržištu (silazni trend) sa razine 50-60 kao otpor.

neuspjeh Ljuljačke

Neuspjeh ljuljačka, prema autoru, je jak pokazatelj nadolazeće preokret. To je signal koji hrani RSI-indikator. Opis njegove sljedeće. Neuspjeli ljuljačke ne ovise o tečaju. Drugim riječima, oni se usredotočuju isključivo na RSI signale i ignorirati koncept odstupanja. Goveđi neuspjeh ljuljačka nastaje kada RSI padne ispod 30 (pereprodannost) uzdiže iznad 30, smanjena na 30, a onda razbija prethodnu maksimum. Cilj je postići pereprodannosti razine, a zatim veće pereprodannosti minimalnu razinu iznad.

Medvjed neuspjeh ljuljačka generira kada je indeks iznad 70 poteza smanjene, jastuci, ne doći do 70, a zatim razbija prethodnu minimum. Cilj je perekuplennosti nivo, a onda - a niže razine maksimalne perekuplennosti nastavku.

Tečaj je važan pokazatelj

Univerzalni moment oscilator RSI pokazatelj - učinkovitost, vrijeme testiran. Unatoč volatilnosti tržišta, RSI kao relevantne i danas ostaje kao što bijaše u dane Wilder. No, vrijeme je napravio neke prilagodbe. Iako Wilder smatra overbought stanje za preokret, čini se da to može biti znak snage. Medvjedast divergencije i dalje daje dobre signale, ali trgovci bi trebali biti oprezni u jakim trendovima, kad je to normalno. Unatoč činjenici da je koncept pozitivnih i negativnih obrata nešto ometa tumačenje Wilder, njena logika ima smisla i sam Wilder je vjerojatno da će odbiti platiti više pozornosti na cijenu akcije. Pozitivni i negativni obrata staviti trend cijena na čelu, a indeks - u drugom, kao što bi trebao biti. Bearish i bika divergencija vole RSI-indikator. Kako koristiti te alate - ovisi o trgovcu.

RSI je univerzalna sredstva za određivanje čvrstoće trenda, naći prekretnice ili slomiti podrške i otpora linije. Iako je njegova vrijednost je lako pogoditi, gledajući zadnjih 14 svijeća, crtanje na RSI grafikon tečaj za dodavanje stabilnost i povjerenje u trgovini. Kvantitativna procjena tijeku snagu, njegov prijevod na interpretirati brojeva će omogućiti učinkovitije trgovanje odluke i izbjeći špekulacije i subjektivne interpretacije.